Bueno al grano, para poner un filtro como el de la imagen, se necesitan los plugins "Taxonomy picker" y "GD Custom Posts And Taxonomies Tools" personalmente no me gusta este ultimo por que es la versión gratuita de otro de pago, hay otros mas completos y gratis, pero es el que sirve para este caso.
Después de instalados los plugins, creamos las taxonomías por las que vamos a filtrar las entradas, desde la configuración de "GD Custom Posts And Taxonomies Tools"; en el campo labels ponemos el nombre tal cual queremos que aparezcan en los menús, es decir si queremos que salga la primera letra en mayúsculas, lo escribimos con la primera letra en mayúsculas.
Después vamos a Apariencia -> Widgets y agregamos el Widget de "Taxonomy picker"; le colocamos el titulo que queremos arriba y le damos en "Hide Text Search" para quitar el cuadro de búsqueda y abajo se escogen las taxonomías que van a agregarse.
Después de esto vamos al menú Silverghyll -> Taxonomy picker y ahi se pueden hacer unos retoques, cambiamos **All** y Search por algo que quede mejor, y ya esta listo el menú de filtros aunque un poco feo.
En la carpeta del plugin hay un archivo .css que controla la apariencia del Widget, se puede acceder por ftp editarlo y mejorar un poco su apariencia. Después de esto ya tenemos un menú de filtros completamente funcional, no es la solución ideal pero al menos funciona y es lo mas parecido a lo que se buscaba.
